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EUR/CAD
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EUR/AUD
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1.2678
 
 
 
 

Una guida all'arbitraggio nel forex

Questa guida avanzata al mercato valutario tratta dell'arbitraggio nel forex, ovvero la pratica di avvantaggiarsi della differenza di prezzo tra due o più mercati.

Benvenuto a questo articolo di livello avanzato sull'arbitraggio nel forex. In finanza ed economia, l'arbitraggio fx si ha quando una persona si avvantaggia della differenza di prezzo tra due o più mercati. In altre parole, è la combinazione di una serie di affari che consente di avere profitto dallo squilibrio. Il profitto è derivato dalla differenza tra il prezzo di un mercato dall'altro prezzo.
Una persona che adopera la tecnica di arbitraggio è definito arbitrageur, ovvero arbitraggista, solitamente una società di intermediazione o una banca. Il termine arbitraggio nel forex solitamente viene usato con strumenti di intermediazione finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, derivati e materie prime. Se i prezzi di mercato non permettono un proficuo arbitraggio di valute straniere, i traders sono soliti definire gli stessi prezzi un mercato privo di arbitraggio. Un mercato privo di arbitraggio è una precondizione necessaria per quei paesi che vogliono un equilibrio economico generale.

L'arbitraggio nel forex è possibile quando si presenta una delle tre condizioni seguenti:

1. Lo stesso patrimonio non è scambiato per lo stesso valore in tutti i mercati.

2. Due patrimoni con identici flussi di cassa non sono scambiati per lo stesso valore.

3. Un patrimonio il cui prezzo futuro è conosciuto e attualmente non è scambiato al suo prezzo futuro ed è anche scontato con un tasso di interesse senza rischio.

L'arbitraggio nel cambio di valuta non è semplicemente l'atto legato all'acquisto di un prodotto in un mercato e la vendita dello stesso in un altro mercato in futuro, con un prezzo migliore. Le transazioni con arbitraggio devono avvenire simultaneamente per evitare al mercato il rischio di esposizioni, e per evitare il rischio che i prezzi del mercato n.1 possano cambiare prima che le transazioni siano state completate. In linea generale, questo è possibile solo con i prodotti finanziari e i titoli che possono essere scambiati per via elettronica.

Nell'esempio più semplice di arbitraggio forex, qualsiasi tipo di prodotto venduto nel mercato n.1 dovrebbe vendere allo stesso prezzo in un altro mercato. Gli investitori, ad esempio, potrebbero scoprire che il prezzo del grano è meno caro in regioni agricole piuttosto che nelle città grandi e medie. Quindi acquistano il grano, e lo portano nell'altra regione per venderlo con un prezzo gonfiato. Questo tipo di arbitraggio del prezzo è molto comune, ma l'esempio qui fatto del grano non tiene conto dei costi di trasporto, rischio, logistica, ecc. ecc.
il “vero” arbitraggio FX esige che non ci sia nessun rischio di mercato nella transazione.

Osserviamo un semplice esempio di arbitraggio nel cambio di valuta. Ipotizziamo che i tassi di cambio (tolti i costi di cambio) a Tokyo siano ¥1000 = 12 USD = £6 e a Brighton siano £5 = 10 USD = ¥1000. L'arbitraggio si ottiene convertendo ¥1000 in 12 USD a Tokyo e cambiando 12 USD in ¥1200 a Brighton, per un profitto di ¥200. IN realtà questo tipo di arbitraggio è talmente semplice che avviene raramente, sono invece comuni nel cambio valuta arbitraggi più complicati.

Speriamo che hai trovato il nostro articolo sul forex avanzato e l'arbitraggio di tuo interesse e utile, e che ti permetta di discutere con tranquillità di arbitraggio. Consulta il nostro sito web per altre articoli per aumentare la tua conoscenza dell'arbitraggio fx.